Использование КПК в работе Трейдера.

Трейдерам, работающим внутри дня посвящается…

( Читать дальше )


Торговля на ожиданиях.

Данную статью можно рассматривать в качестве дополняющего учебного материала ко 2-ой главе книги «Трейдер-Самоучка»

( Читать дальше )


[опрос] Все еще боитесь большого плеча? Тогда я иду к вам!

  • 74.5%
    (76)
    Использую максимально возможное плечо
  • 25.5%
    (26)
    Использую минимально доступное плечо или умеренное
Проголосовало: 102. Голосование доступно зарегистрированным пользователям.

Внимание! В статье речь идет о плече, выбираемом при открытии счета.


Два года назад писал я статейку по размеру плеча и считал уже тогда, что де мол уровень среднестатистического трейдера повышается, и статья потеряет скоро свою актуальность, т.к. для всех станет, наконец, очевидной вещью, что большое плечо — есть благо. Но не тут то было...

Надо признать, за два года действительно кое-что изменилось в головах трейдеров к лучшему. Тогда добрая половина их считала, что… чем больше плечо, тем больше стоимость пункта. Это сейчас кажется странным такое массовое заблуждение, но, напомню, что раньше предлагалось в основном одно плечо 1:100. 1:200 было экзотическим новшеством, которого побаивались )) И, конечно, не было никаких 1:500 и тем более 1:1000. В таких условиях не мудрено, что даже «опытные» трейдеры заблуждались по поводу плеча.



Сейчас положение странное. Все или почти все в курсе, что стоимость пункта в интернет-трейдинге не зависит от размера плеча при открытии счета, но все же многие продолжают бояться этого самого плеча. Получается, если раньше заблуждение было основано на незнании, то сейчас — на страхах. И это даже хуже.

Только сегодня утром встретил топик на одном из форумов, где два модератора

( Читать дальше )


Два подхода к использованию советника.

Данную статью можно рассматривать в качестве дополняющего учебного материала ко 8-ой главе книги «Трейдер-Самоучка»

( Читать дальше )


Читаем фундаментальные показатели

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Недавний пост Каура о трудовой занятости и стратегии торговли на соответствующих новостях побудил меня к написанию цикла обзоров по фундаментальному анализу. Откровенно говоря, я не являюсь большим экспертом в данной тематике, поскольку я в большей степени сторонник технического анализа. Тем не менее, я слежу за

( Читать дальше )


Если система дает сбой...

Если система дает сбой, это серьезное испытание для трейдера. Но испытание, это не страшно. Страшно, когда происходящее выбивает почву из под ног, и трейдера накрывает отчаяние. Что делать, когда торговая система дает сбой?

Прежде чем разбираться в ситуации, надобно выделить два случая: первый – когда система работает на денежных счетах совсем недавно, и прибыльна лишь в теории, да по результатам визуальных или программных тестеров. Ее сбой вполне ожидаемое событие, и только наивный новичок может себе позволить уверовать в систему, которая практикой не доказала свою работоспособность. Из дюжины продуманных систем только одна может оказаться хоть сколько-нибудь прибыльной в долгосрочной перспективе. А уж о тех недоразумениях, что были возведены в ранг торговой системы просто на основании визуальных совпадений найденных на ценовых графиках, вообще нечего говорить.

Второй случай –

( Читать дальше )


Такой вот парадокс.

Приветствую, братия по оружию! Сегодня на досуге решил черкнуть пару строк об одном занимательном явлении, которое подметил в свое время.

Хороший трейдер – непременно, натура ищущая, творческая. Чтобы как-то существовать в мире трейдинга, приходится искать, изобретать, модернизировать, ковыряться в различных концепциях восприятия рынка. И, по большому счету, без этого никак. Работая по одной системе, трейдер обдумывает другую, и тестирует еще две. В начале, потому что иначе не найдешь понимание аксиом рынка и не создашь стратегию, которая окажется хоть сколько-нибудь прибыльной. А потом, по причине чрезвычайно высокой вариативности рынка. И этот процесс увлекает. Под час увлекает настолько, что выходит на первый план и становится самоцелью.

Очень хорошо помню, как зарывался в кипу бумаг с калькулятором, линейкой и ручкой. Таблицы, графики, расчеты, формулировка правил…

( Читать дальше )


Выкину-ка и я парочку видео

Я, конечно, не сторонник индикаторов, но посмотрев видео мне очень даже понравились идеи. Я даже, наверное, открою счет специально (и выложу пароли инвестора) под данные стратегии, и будим пробовать.
Посмотрим что из этого получиться на самом деле.

1. Универсальная стратегия (данная стратегия мне очень даже понравилась)


2. Стратегия BeeJay

( Читать дальше )


Берлога дейтрейдера. Все по делу!

Посмотрел видео. Произвело на меня сильное впечатление. Все только по делу жестко, основательно. Автор 10 лет занимается трейдингом и это чувствуется! Нет фальши и слов ради слов. Посмотрите, кто не видел! И за работу!



Помогите

Отвечаю на заданные вопросы. торгую я в основном на пробитие каналов, разворотах. сигналах индикаторов аллигатора, MACD. также пробовал использовать MA, с различными интервалами. на мой взгляд слил депозит потомучто очень боялся его потерять и не уверен в торговой стратегии. впринципе выше изложенной торговой системе учили на курсах. также в 99% случаев использую отложенные ордера. проблема со стопами и тейками. еще проблема: я работаю с 800-1600, а на работе нет выхода в терминал. вот впринципе и все.


А так ли плохи SL?

Сегодня я немного пофлужу. А рассуждать я буду о стопах в противовес трем блогам.
Везде во всех книгах пишут что sl это обязательное правило, а мы почему-то его игнорируем, либо вообще не используем, либо ставим сверх большие sl. В итоге все заканчивается плачевно, нас просто выбивает из торговли и мы сливаем депозиты.
Анализируя свою раннию торговлю ( вся эта статья из моего личного дневника) я заметил, что у меня может быть 20-30 успешных сделок и 4-5 убыточных, но убыточные приводят к полной потери заработка или что еще хуже и в минус загонят. Возникает вопрос — почему? А потому, что уже через 30-40 пунктов минуса нам начинает мерещиться что цена вот вот развернется и пойдет в обратном направлении и мы снова будем на гребне волны. А хрен вам, цена все продолжает идти против нас и у нас уже 100-150 пунктов минуса, а резать лося уже ой как не хочется ведь это 150 пунктов которые собирались по крупицам 2-3 недели. А дальше еще веселее мы пытаемся отбить потери, а это приводит нас в еще парочку убыточных сделок, после чего у нас наступает полная жопа ( это максимально культурное выражение для этого случая). А мы открываем новый счет и снова рвемся в бой пока не появляются новые убыточные сделки.
я помню как в ДЦ меня спросили, что я буду делать если цена пойдет против меня, но с вероятностью 30% развернется и пойдет обратно, я тогда с гордостью заявил, что закрою сделку немедленно, как же я тогда ошибался. Мне казалось это проще пареной репы, цена пошла не туда закрылся и все. Но жизнь показала, что при отрицательной сделке в мое сознание закрадывается жух надежды ( я получаться по жизни МЕГАоптимист) и именно этот оптимизм губит все на корню.
Так неужели sl такие плохие? Вот тут жизнь нам ( по своим законам подлости) преподносит великолепные уроки. Цена задевает наш sl и после этого уходит в обратном направлении, а мы что делаем, правильно сидим и рыдаем над полученным лосем, вместо профита. В итоге 3-4 таких сделки и мы начинаем ненавидеть sl. При этом мы благополучно забываем сколько раз sl спасали наш депозит, но это уже не важно, у нас глубокая обида и горечь поражения.
Ну а дальше кто на что горазд, кто в локи, кто опять без sl, а кто просто бросает это неблагодарное дело.
Казалось бы лок вот выход из убытков. Ха-ха-ха. Если более детально рассмотреть этот момент то получается что лок это тот же самый лось. Только растянутый во времени. Для того что открыть лок нам нужно еще столько же маржинальных денег, чтобы перекрыть потери. Второе самое главное нам нужно еще столько же чтобы начать потиху раскрывать лок. Что в итоге нам нужно в два раза больше денег чтобы лося закрыть в 0. В дополнении ко всему мы у нас депо в подвисоне и мы не можем торговать так как депо в залоге у лока и мы не можем зарабатывать дальше.
Так какой же вывод, что делать? На этот вопрос я не знаю 100% ответа.
Могу только дать совет. Вам нужно сделать статистику. Посмотреть сколько сделок было при вашей стратегии прибыльными, на сколько цена переписывала ваши точки входа. Потом нужно посмотреть сколько было убыточных сделок и сколько в пунктах вы потеряли. Потом необходимо посмотреть соотношение прибыльных и убыточных позиций. И после того как у вас будут все эти данные вы должны покрутить размеры ваших стопов, например, если бы стопы были не 60п а 40 то количество отрицательных сделок бы увеличилось, на этак 20% но при этом общие потери уменьшились на 10% таким образом вы сможете оптимизировать свои потери.
В моем случае стоп около 20 пунктов (обычно) иногда бывает 30 или 40 но очень редко. Тогда просто уменьшаю лот.


Соотношение стопов и тейков (подхватываю тему)

Nord поставил серьезный вопрос в своей статье Риски с учетом вероятности. Отвечая на него в комментариях, я пришел к слишком объемному тексту и посчитал, что правильнее будет посвятить ответу отдельный пост. Тема того заслуживает.

( Читать дальше )


Экономия трафика, потребляемого MetaTrader

Как быть, если вы вынуждены экономить интернет-трафик (скажем, при подключении Интернет через GPRS)? Можно ли уменьшить потребление трафика терминалом MetaTrader? Вот некоторые моменты, знание которых позволит существенно сэкономить потребление трафика терминалом.

Скрывайте ненужные инструменты в Обзоре рынка

По умолчанию после установки MetaTrader в окне «Обзор рынка» (закладка «Символы») выводятся символы всех инструментов данного ДЦ. При этом текущая котировка по каждому инструменту обновляется в реальном времени с приходом нового тика.

Учитывая внушительный список инструментов (рисунок слева), это отвлекает на себя львиную долю трафика. Но зачем нам показывать все инструменты и затрачивать трафик, если в торговле мы используем, к примеру, только 4 из них. Надо закрыть лишние инструменты. Делать это по одному не нужно. Просто выберите в меню по правой кнопке мыши «Скрыть все символы». Тогда скроются именно те инструменты, для которых не открыты графики. Любой символ вы можете при желании всегда вернуть на экран.

Дополнение: не редко при открытии МТ по неизвестной мне причине все символы возвращаются в обзор рынка. У пользователя в этот момент может быть активным закладка «Тиковый график» и он не заметит сбоя. Поэтому иногда проверяйте, сколько символов открыто.

Не отображайте всю историю счета разом

( Читать дальше )


Простое - основа для сложного

Добрый вечер, собратья по нелегкому нашему ремеслу.

Ничем в данной статье удивлять не стану. Обращена она больше к тем, кто только пытается проторить свою дорожку в торговле или же к тем, кто оказался в некотором тупике и разочаровании в трудах создания и тестирования торговой стратегии.

Много существует сложных и интересных стратегий, подходов к торговле. Но, то ли из-за чрезмерного множества, то ли из-за сложности, далеко не всегда удается извлечь из этого буйного фонтана человеческого гения что-то практическое и прибыльное. Потому время от времени назревает необходимость возвращаться к простому, в котором зачастую и обнаруживаем очередное «недостающее звено» в собственной торговле.

Успех прорастает из понимания и использования аксиоматичных и очевидных истин рынка. На рынке есть тенденции. Не так ли? Мы называем их трендами. Это средне- и долгосрочные интересы крупных инвесторов. Если мы отчаянно кидаемся во внутридневные колебания, то нам нечего извлечь из этих трендов, но если мы залезаем в тот парусник, что ждал сезонного изменения ветра, то тренд и правда становится нашим другом. Конечно, достоверно обнаружить его в самом зарождении и заранее спрогнозировать, когда он закончится, дело весьма трудное, однако, увидеть имеющуюся тенденцию и присоединиться к ней, вполне нам по силам. Это делается просто визуально на больших ТФ. Для удобства можно использовать старую добрую МА или, как на моем примере, JMA (индикатор лежит в базе данного портала). Задаем ей период 100 и смотрим, имеет ли место продолжение импульса. Если да, то остается только выбрать наиболее прибыльные точки входа. Для этого, не мудрствуя лукаво, вешаем на график всем известный RSI со стандартными настройками. На рисунке хорошо видны моменты перепроданности на восходящем тренде. Что еще может позволить нам входить с таким соотношением риска и прибыли? Покупаем-то мы в низах восходящего импульса, и стопы можно ставить относительно небольшие.

Разумеется, не Грааль и не мего-супер-гранд печатный станок для денежки. Но в самых простых, очевидных и логичных принципах торговли приходит самый существенный и ценный сознательный опыт.

Да пребудет с вами Сила *улыбается*


Из воспоминаний о системе

Добрый вечер, терминальные труженики, ценители графиков и распознаватели баров)

Совсем немного позволю себе предаться воспоминаниям о началах своей торговли, точнее, ностальгически пожурю некоторые собственные ляпы и оказии, присущие многим на начальных этапах знакомства с Форекс.

Знаете, мне с самых начал импонировал системный подход к торговле. Понятие «торговая стратегия» завораживает своей жесткой системностью, ненарушаемым набором правил. Когда читал корифеев жанра, в глаза всегда бросались наставительные вещания о пагубности легкомысленного отношения к собственным торговым правилам. Так и видел, как суровый дядька Вильямс грозил мне корявым пальцем со страниц своего творения, громовым гласом упрекая меня за малейшие отступления от свода правил. Тогда я отрывал очередной листик бумаги, принимал позу античного мыслителя и скрижалил заголовок: Торговые правила. Под сей суровой надписью в столбик, каждое под своим номером, шли эти самые правила. В правила включал почти все, что удавалось слямзить из умных мыслей торгующих Ну, к примеру, «не торговать на новостях». Интересно то, что я очень слабо понимал, что именно относится к таким новостям. Быстро растолковали мне про страшные последствия заседаний ФРС. Их боялся больше всего. Очень удивлялся и расстраивался, когда цена вдруг начинала штормить, хотя о процентных ставках ФРС давно уж сообщила. Всплывали какие-то индексы, настроения в еврозоне, безработица, запасы бензина и нефти. Иногда цена вообще никак не реагировала, иногда начинала скакать, как юный олень, сожравший кактус. Расстраивало это. Я не знал, на каких новостях не торговать. Но! Старательно следовал этому пункту своей торговой системы))

Или вот еще, был хороший пункт, тоже взятый от знатоков своего дела: не спешить! Звучит, как признание в любви на немецком – резко, жестко и кратко. Что за этим стояло?.. Черт его знает. Я не представлял себе, как это – не спешить. Когда цена отбивалась от предполагаемого уровня, я не спешил. Я ждал, пока она хорошенько отскочит, и, таким образом, даст мне подтверждение. Когда входил, разумеется, начинался откат или цена вовсе достигала своего целевого значения. Я начинал ругаться. В следующий раз, памятуя о прошлом зловещем разводе, я бросался в сделку еще на подходах к области сопротивления, и… получал еще большие убытки. Тяжело вздохнув, лез за своим листиком и начинал ругаться)) «Ну, написано же – не спешить!»

В моем перечне хватало таких, на самом деле, толковых советов, но в голове не хватало соображалки, что надо разобраться детально: что значит «не спешить», в чем именно может проявляться спешка, и прочее. Только потом я понял, что свод правил – это твои выводы из собственного опытного и глубокого понимания структуры и алгоритмов рынка, а не гипс на легкие. Искусственно навесить на себя каменные скрижали, содержащие краткие сутры, понятные их авторам, но совершенно непонятные тебе, глупо и опасно. Это не будет ни дисциплиной, ни системной торговлей. Тогда я начал скрупулезно изучать аксиомы рынка, что постепенно вывело меня на другой уровень ведения торгов.

/me пафосно раскланивается и уходит за кулисы.


Начать торговлю с Альпари