StatList #10: EUR/USD на 5.10.2012 - Публикация NFP

Итак, вчера получили солидный убыток. Смаковать его по понятным причинам желания нет. Подробности выложил в комментариях к 4 октября. Скажу лишь, что не сработал ни основной, ни альтернативный сценарий. Это огорчает, но не более того. К сожалению, такое будет случаться, и не редко. Удар надо держать.

По статлисту на сегодня проанализированы уже дни выхода

( Читать дальше )


StatList #9: EUR/USD на 4.10.2012 - День перед NFP

*hi* 
Вчера прогноз по направлению оказался верным, но сам день достаточно вялым. Особенно после полудня. По продаже удалось закрыть 21 пункт профита, что для такого дня, считаю, неплохо.

На сегодня у меня особая домашняя заготовка )) Сегодня отменяем анализ по дням недели и парный анализ, и вместо них анализируем день перед выходом NFP. В пятницу, как

( Читать дальше )


StatList #8: EUR/USD на 3.10.2012

*hi* 
Статлист на 3.10.2012:

( Читать дальше )


StatList #7: EUR/USD на 2.10.2012

*hi* 
Вчера направление спрогнозировать не удалось. Тем интереснее, что это не помешало взять профит по рекомендации продавать на формировании возможного хая. Небольшой профит, но все же не убыток.

( Читать дальше )


StatList #6: EUR/USD на 1.10.2012

*hi* 
Начинается новая торговая неделя, и одновременно второй месяц осени.

Последний прогноз отработал очень хорошо и даже принес около 70 пунктов профита. Но не хотелось бы раньше времени задирать планку качества прогноза. Все-таки времени прошло очень мало

( Читать дальше )


StatList #5: EUR/USD на 28.09.2012

*hi* 
Ожидания вчера можно считать оправданными. Сформировалась бычья свеча. И даже лоу попал с точностью до 3 пунктов — 1.2832 по прогнозу против 1.2829 по факту.
Правда, тело и диапазон дня оказались заметное меньше прогнозируемых, что и не удивительно — с диапазонами продолжаю бороться. Так сегодня немного изменен расчет диапазонов, теперь они больше

( Читать дальше )


StatList#4: EUR/USD на 27.09.2012

*hi*  Удалось хорошо поработать над статлистом сегодня. Теперь выпускается версия на двух страницах.
На первой странице обзор, на второй — прогноз.

Добавлено распознавание простых паттернов на основе взаиморасположения ключевых уровней двух последних дневных свечей.

Добавлен серийный анализ — отслеживание серий из свечей одного цвета и

( Читать дальше )


STATLIST#3: EUR/USD на 26.09.2012

*hi* 
Статлист на сегодня 26 сентбря 2012.

( Читать дальше )


STATLIST#2: EUR/USD на 25.09.2012

Сегодня в область «Ожидания» добавлена строка «Результирующая», где помещается итоговый прогноз.

( Читать дальше )


STATLIST #1: EUR/USD на 24.09.2012

Всех с началом новой торговой недели!

Начинаю ежедневную публикацию статистического обзора и прогноза — листка (бюллетеня) статистики.
Пока по евродоллару.

Каждый листок включает в себя обзор предыдущего дня и прогноз на следующий день.
Выпускается в графическом виде. Для размещения заведена отдельная группа, в которую можно вступить.

Планирую

( Читать дальше )


Статистика изменения цвета дневной свечи EUR/USD

Гистограмма иллюстрирует изменение цвета дневной свечи EUR/USD по годам


нажмите на изображение, чтобы увеличить

  • За 9 неполных лет в 54.3% случаев происходило изменение цвета дневной свечи на следующий день.

  • В любой из годов с 2004 по 2011 всегда процент изменения цвета свечи был выше 50%. В кризисном 2008-ом число смены цвета наивысшее (57.3%)


( Читать дальше )


Реальная статистика Форекс

Миф о 95% несостоявшихся трейдеров широко распространен во всем Интернете. Однако он не опирается на какие-либо убедительные доказательства или статистические данные. Это общее утверждение, основанное на широких предположениях и отсутствии логики. К сожалению, это утверждение мешает многим трейдерам достичь своего полного потенциала, вселяет страх в неподготовленные умы.

Какой процент трейдеров зарабатывают деньги, но не профессионалы?

На бирже Форекс, как и на любой другой, есть победители и проигравшие. У некоторых трейдеров процент прибыльных сделок превышает процент убыточных. Тем не менее, трейдеров, работающих с убытками всегда больше. Это закон: в погоне за прибылями торговать берутся неподготовленные люди, психологически не готовые к этому нелегкому труду. Они быстро оставляют свои попытки, оставив бирже несколько своих депозитов. Именно такие трейдеры и составляют высокий процент бесприбыльных трейдеров.

Некоторая часть трейдеров добивается последовательных прибылей в течение долгого периода времени. Они не занимаются торговлей на бирже полный рабочий день, не считаются профессионалами. Эти трейдеры не входят в статистику профессиональных участников биржи Форекс.

Трейдер не должен стремится стать профессионалом с первых шагов работы, ему это просто не удастся. Первичная цель трейдера заключается в получении стабильного положительного результата по итогам месяца. Добившись этого показателя, трейдеры ставят себе более высокую планку: увеличить депозит, добиться устойчивой еженедельной прибыли и т.д. Часть трейдеров останавливаются на промежуточных этапах, считая свою задачу выполненной. Многие не ставят себе высокие задачи, начав получать стабильный дополнительный доход, они довольны результатом. Эти люди и не стремились к карьере профессионального трейдера. Такие участники биржи также не войдут в положительную статистику.

Путем несложных подсчетов, можно выяснить, что число трейдеров, работающих со стабильной прибылью в долгосрочной перспективе, будет колебаться от 20 до 30% от общего числа.

Каковы ваши шансы зарабатывать в качестве трейдера биржи Форекс?



Из таблицы видно, что рабочее соотношение «риск – прибыль» оказывает значительное влияние на будущий успех. При соотношении «риск – прибыль» 1:1, трейдер имеет шанс стать безубыточным трейдером – 50%. С увеличением доли риска в рабочем соотношении трейдера, уменьшается вероятность его стабильной прибыльной работы.

Если вы хотите стать трейдером, который делает однократную прибыль (ордера «взять прибыль» и «остановить убытки» выставлены на одинаковом отступе от уровня входа в рынок) при рабочем соотношении риска 1:1, то 66% времени вы будете получать прибыль. При остальных равных условиях, но с соотношением «риск-награда» 2:1, процент понижается до 50, а при соотношении 3:1 падает до 33%.



Тем не менее, соотношение «риск – награда» не единственное, что делает трейдера прибыльно работающим в долгосрочной перспективе. Кроме этого, необходимо с высокой вероятностью определять границы ценового диапазона. Это позволит значительно увеличить общие шансы зарабатывать деньги на регулярной основе. Сравните первую таблицу с данной, которая показывает ваши приблизительные шансы на выигрыш, если вы определяете с высокой вероятностью границы ценового диапазона.



Анализируя приведенные таблицы, мы можем ясно увидеть, что образованный трейдер, который имеет толковый торговый план, хорошо определяет границы торговли, имеет гораздо более высокую вероятность, чем та, о которой говорится в, якобы статистическом, мифе.

Причина, почему большинство трейдеров теряют деньги, в том, что они: № 1: не понимают важности соотношения «риск – награда» и управления торговым счетом; № 2: они не освоили такую высокоэффективную торговую стратегию, как цены.

Данная статистика не выделяет профессиональных трейдеров в отдельный раздел, если проводить исследования отдельно по этой категории, то, возможно, допустимо прийти к цифре 5%. Профессиональный трейдер работает полный рабочий день на бирже, представляет не только свои интересы, но и партнерские счета – это совсем другой уровень работы на бирже Форекс.

Найдено в сети…


Статистика компании Forex4you за 2011 год

Брокерская компания Forex4you опубликовала статистику работы за 2011 года

Полагаю, что любая подобная статистика представляет интерес для группы «Брокерские компании».

 

Статистика Forex4you за 2011 год



Самая прибыльная сделка: 173 259.00 USD;

Rebates клиентам за год: 1 591 072.69 USD;

Выплат партнерам за год: 5 801 262.56 USD;

Всего выплат за год: 7 392 335.25 USD;

Процент прибыльных счетов за год: 21.34%;

Объем закрытых сделок за год: 941 146.02 лотов или 188 232.4 млрд. единиц базовой валюты (в обе стороны);

Активных счетов за год (где есть хотя бы 1 сделка): 93979.


Отчёт за 17-21.10.2011

Добрый день. Торгую, придерживаясь своих торговых рекомендаций, которые выкладываю.

( Читать дальше )


Изменение волатильности EUR/USD в разное время суток


В этой статье мы соберем и проанализируем статистику изменения волатильности евродоллара в зависимости от времени суток.
Для этого будут использованы исторические данные H1 по EUR/USD за период с 2006 года по 23.07.2010. Всего чуть более 28 тыс. часовых баров из терминала Alapri (часовой пояс МСК-2).


МЕТОДОЛОГИЯ


Существуют разные методы оценки

( Читать дальше )


Начать торговлю с Альпари